Analytic/Parametric VaR: VaR VaR에 의한 위험측정방법 위험을 측정하는 확률기준척도(probability based measures)인 VaR는 이를 산출하는 방법에 따라, (1) 모수적VaR(parametric VaR), (2) 델타–감마 VaR (delta-gamma VaR), (3) 역사적 VaR(historical VaR), (4) 몬테카를로VaR(Monte Carlo VaR)의 4가지로 대별되고 각각 그 장단점을 가지고 있다. 그런데 VaR의…
